สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 20 ธันวาคม 2562) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 365,730.13 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 73,146.03 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 73% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 267,796 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วน ใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 73,678 ล้านบาท และหุ้นกู้ ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,219 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB22DA (อายุ 3.0 ปี) LB28DA (อายุ 9.0 ปี) และ LB21DA (อายุ 2.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ ละรุ่นเท่ากับ 10,706 ล้านบาท 7,573 ล้านบาท และ 5,701 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY21NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,108 ล้าน บาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC209B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,583 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC259A (A+) มูลค่าการซื้อ ขาย 773 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-5 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.25% เนื่องจากคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิม และต่ำกว่าระดับศักยภาพ จากการส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่งผลไปสู่การ จ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเดิม ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย ซึ่งเป็นผลจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งในช่วงที่ ผ่านมา สำหรับปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 62 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ -0.1% และคงนโยบายผ่อนคลายการเงินไว้ แม้ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะส่ง สัญญาณของการชะลอตัวลงนับตั้งแต่ที่ได้มีการปรับขึ้นภาษีอุปโภคบริโภคเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3/2562 ของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์ (20 ธ.ค. 62)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 62) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,875 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,308 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 467 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 100 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(16 - 20 ธ.ค. 62) (9 - 13 ธ.ค. 62) (%) (1 ม.ค. - 20 ธ.ค. 62)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 365,730.13 336,605.46 8.65% 20,979,766.95
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 73,146.03 84,151.36 -13.08% 88,150.28
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.35 118.18 -0.70%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.61 105.58 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (20 ธ.ค. 62) 1.18 1.21 1.23 1.26 1.33 1.58 1.78 2.04
สัปดาห์ก่อนหน้า (13 ธ.ค. 62) 1.21 1.23 1.24 1.31 1.37 1.6 1.8 2.02
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -2 -1 -5 -4 -2 -2 2