รายงานการซื้อขายตลาดอนุพันธ์ (TFEX) วันนี้ มีการซื้อขายรวม 7,409 สัญญา แบ่งเป็น SET50 Futures
จำนวน 7,276 สัญญา โดยสัญญา S50H08 มีปริมาณการซื้อขาย สัญญา 6,870 สัญญา S50M08 มีปริมาณการซื้อขาย 350 สัญญา,
สัญญา S50U08 มีปริมาณการซื้อขาย 52 สัญญา ส่วนสัญญา S50Z08 มีปริมาณการซื้อขาย 4 สัญญา
ขณะที่ SET50 Options มีการซื้อขายรวม 133 สัญญา แบ่งเป็นคอลออปชั่น จำนวน 72 สัญญา และพุทออปชั่น
จำนวน 61 สัญญา
น.ส.วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ซีมิโก้ กล่าวว่า ตลาดเมื่อวานนี้ ทิศทางยัง
ไม่สดใสเท่าใดนัก โดยได้รับแรงกดดันหลักจากประเด็นในเรื่องของปัจจัยลบจากภายนอกประเทศเป็นหลัก หลังจากที่ยังมีความกัง
วลต่อเนื่องจากปัญหาของตลาดที่อยู่อาศัยที่ซบเซา เมื่อบริษัท Thornburg Mortgage Inc ซึ่งเป็นบริษัทปล่อยกู้ชั้นนำประสบภาวะ
ขาดแคลนเงินสด และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มทางการเงิน รวมไปถึงการที่ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของ เฟด และการที่นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ แสดง
ความเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้นักลงทุนทั่วโลกไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ จึงเกิด
แรงขายออกมาอย่างหนัก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา แต่กลับไม่ได้ช่วยให้บรรยากาศการลงทุน
ดีขึ้นแต่อย่างใด ส่งผลให้ดัชนีปิดปรับตัวลงแรง
อย่างไรก็ดี ยังคงต้องจับตามองเรื่องของการประชุมโอเปค ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ว่า จะมีการตัดสินใจลดกำลังการผลิตลง
หรือไม่ ซึงประเด็นดังกล่าวจะยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก รวมไปถึงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ
ว่าจะมีตัวเลขที่บ่งชี้ให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐออกมาบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งจะทำ
ให้ตลาดมีโอกาสแกว่งตัวผันผวนได้ตลอดทั้งสัปดาห์
การเคลื่อนไหวของ SET 50 ในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบ 590-620 จุด เพื่อรอดูความชัดเจน
ในประเด็นต่างๆ
กลยุทธ์การลงทุน Futures: แนะนำให้เข้า Open Long บริเวณ 585-590 จุด โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 610 จุด
และ Stop ที่บริเวณ 575 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Options: แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ Short Butterfly โดย Long Call (Strike 600) 2 สัญญา
, Short Call (Strike 590) 1 สัญญา, พร้อมกับ Short Call (Strike 610) อีก 1 สัญญา เพื่อลดความเสี่ยงจากที่
ตลาดมีความผันผวนต่อเนื่องทั้งสัปดาห์
ปิดตลาดวันนี้ดัชนีอ้างอิง SET50 Index อยู่ที่ 600.33 จุด ลดลง 10.40 จุด (-1.70%)
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระ ราคาที่ใช้
SET50 Index Futures ราคาวันก่อนหน้า ชำระราคา
S50H08 มี.ค. 51 615.00 598.90 6,870 20,480 611.10 -
S50M08 มิ.ย. 51 613.50 598.00 350 1,164 609.70 -
S50U08 ก.ย. 51 610.00 596.10 52 307 607.80 -
S50Z08 ธ.ค. 51 604.00 601.00 4 72 610.00 -
รวมทั้งสิ้น 7,276 22,023
เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระ ราคาที่ใช้ เปิด ล่าสุด ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระ ราคาที่ใช้
SET50 Index Call Options ราคาวันก่อนหน้า ชำระราคา SET50 Index Put Options ราคาวันก่อนหน้า ชำระราคา
มี.ค.51
- - - - 140.30 - - - - 13 0.10 -
- - - - 130.30 - - - - 7 0.10 -
- - - - 120.30 - - - - 12 0.10 -
- - - 1 110.40 - - - - 45 0.10 -
- - - - 100.50 - - - - 92 1.00 -
- - - 14 90.70 - 1.00 1.00 1 95 0.30 -
- - - 512 80.90 - - - - 621 0.50 -
- - - 10 71.40 - - - - 88 1.00 -
- - - 16 62.20 - - - - 125 1.80 -
55.00 55.20 4 1,048 53.30 - - - - 1,059 4.60 -
- - - 569 45.00 - - - - 581 5.00 -
39.00 30.00 3 72 37.30 - 8.30 8.00 18 196 6.80 -
27.00 25.00 8 1,329 33.00 - 12.40 13.90 14 1,391 10.10 -
23.10 20.00 15 756 29.30 - 16.20 19.50 18 1,139 15.50 -
15.70 15.40 7 69 20.10 - 24.50 24.50 1 56 20.40 -
15.50 8.00 11 133 15.70 - - - - 20 27.90 -
9.10 8.00 5 128 11.00 - 34.90 36.00 2 49 30.20 -
7.00 5.50 5 88 7.00 - 42.90 44.00 3 25 37.20 -
3.00 3.00 1 66 5.00 - - - - 4 45.00 -
3.00 3.00 6 42 3.90 - - - - - 53.20 -
1.50 3.00 5 32 2.70 - - - - 10 62.00 -
1.50 3.90 2 35 1.80 - - - - - 71.10 -
- - - 26 1.20 - - - - - 80.40 -
- - - 14 0.70 - - - - - 90.00 -
- - - 2 0.50 - - - - - 99.70 -
- - - - 0.30 - - - - - 109.50 -
- - - 4 0.20 - - - - - 119.40 -
มิ.ย.51
ก.ย.51
ธ.ค.51
รวมทั้งสิ้น 72 4,993 61 5,647
รวมทั้งสิ้น (ทั้งตลาด) 7,409 32,663 7,409 32,663
--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.0-2253-5050 ต่อ 317 อีเมล์: rachada@infoquest.co.th--