สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (27 - 31 มกราคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 466,432.19 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 93,286.44 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 63% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 292,127 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 141,046 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,702 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB386A (อายุ 18.4 ปี) LB28DA (อายุ 8.9 ปี) และ LB21DA (อายุ 1.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 17,732 ล้านบาท 16,740 ล้านบาท และ 14,504 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รุ่น GPSC29NA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,200 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL19PA (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,097 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE21OA (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 979 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 1-10 bps. โดยตราสารระยะยาวปรับลดลงค่อนข้างมาก ประกอบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปรับตัว ลดลง 45 จุด หรือลดลง 2.89% มาอยู่ที่ระดับ 1,524 จุด เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63 ส่วนหนึ่งมาจากตลาดมีความกังวลต่อผลกระทบของแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าจากประเทศจีนที่พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้ว ด้านผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ( FOMC) เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 63 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50-1.75% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 มีมติ 7-2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายที่ระดับ 0.75% โดยระบุว่า เศรษฐกิจอังกฤษได้ฟื้นตัวขึ้นหลังการเลือกตั้งในเดือน ธ.ค. 62 ขณะที่เศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า BoE ไม่มีแนวโน้มใช้มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจในระยะนี้ ด้านรัฐสภายุโรปลงคะแนน 621-49 เสียง ให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยมีกำหนดแยกตัวอย่างเป็นทางการใน วันที่ 1 ก.พ. 63 นอกจากนี้ สบน. ประกาศทำธุรกรรม Bond Switching ในวันที่ 30 ม.ค. 63 วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดย Source Bond ได้แก่ LB21DA และ Destination Bond ได้แก่ LB24DB, LB29DA และ LB386A ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 - 31 ม.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,161 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 270 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,457 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 26 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(27 - 31 ม.ค. 63) (20 - 24 ม.ค. 63) (%) (1 - 31 ม.ค. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 466,432.19 426,747.38 9.30% 1,866,964.76
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 93,286.44 85,349.48 9.30% 84,862.03
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 118.72 118.04 0.58%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.02 105.95 0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (31 ม.ค. 63) 1.08 1.12 1.13 1.11 1.14 1.31 1.53 2.03
สัปดาห์ก่อนหน้า (24 ม.ค. 63) 1.09 1.14 1.15 1.17 1.22 1.38 1.63 2.05
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -2 -2 -6 -8 -7 -10 -2