สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 6 มีนาคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 595,641.52 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 119,128.30 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 386,227 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 187,807 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,435 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB386A (อายุ 18.3 ปี) LB28DA (อายุ 8.8 ปี) และ LB29DA (อายุ 9.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 26,316 ล้านบาท 17,689 ล้านบาท และ 17,509 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU264A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 722 ล้านบาท หุ้นกู้ของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO204A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 722 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK232A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 626 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 10-16 bps. ในตราสารระยะยาว ภายหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศของลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินลง 0.50% จากระดับ 1.50-1.75% สู่ระดับ 1.00-1.25% เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือน ก.พ. 63 ขยายตัว 0.74% ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 0.58% การชะลอตัวดังกล่าวส่วนหนึ่ง เกิดจากความกังวลจากปัญหาไวรัส โควิด -19 ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม ECB ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 - 6 มี.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 12,964 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 8,285 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,680 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 6 มี.ค. 63) (24 - 28 ก.พ. 63) (%) (1 ม.ค. - 6 มี.ค. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 595,641.52 527,605.94 12.90% 4,359,023.54
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 119,128.30 105,521.19 12.90% 94,761.38
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 123.25 121.68 1.29%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 106.62 106.51 0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 มี.ค. 63) 0.96 0.87 0.81 0.73 0.78 0.97 1.19 1.56
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 ก.พ. 63) 0.99 0.95 0.92 0.85 0.88 1.09 1.35 1.7
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -8 -11 -12 -10 -12 -16 -14