สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 450,973.72 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 90,194.74 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 18% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 311,389 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 116,695 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,745 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 1.7 ปี) LB22DA (อายุ 2.7 ปี) และ LB28DA (อายุ 8.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,048 ล้านบาท 13,715 ล้านบาท และ 13,460 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY211A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,364 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 911 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213B (AA) มูลค่าการซื้อ ขาย 698 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวน โดยในตราสารหนี้ระยะสั้นปรับตัวลดลง 2-4 bps. เป็นผลมาจากตลาดคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายในเร็วๆนี้ หลังจาก ผู้ว่าการ ธปท. แถลงว่า เตรียมจะให้สถาบันการเงินลดการนำเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จากเดิมที่อัตรา 0.46% มาอยู่ที่ 0.23% ในระยะเวลา 2 ปี เพื่อลดต้นทุนให้กับสถาบันการเงิน โดยหวังว่าจะนำไปสู่การลดดอกเบี้ยให้กับประชาชน ในขณะที่ผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 7-12 bps. ส่วนหนึ่งมาจาก มีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติในช่วงปิดไตรมาสที่ 1/2563 ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 6.6 ล้านราย นับเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.1 ล้านราย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับ ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการนำเสนอร่างพระราชกำหนด ของ ธปท.เพื่อดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจและตลาดตราสารหนี้แก่คณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,212 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 482 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,120 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดย นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 610 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 มี.ค. - 3 เม.ย. 63) (23 - 27 มี.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 3 เม.ย. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 450,973.72 550,869.28 -18.13% 6,812,020.63
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 90,194.74 110,173.86 -18.13% 103,212.43
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 115.55 116.82 -1.09%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.41 106.28 -0.82%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 เม.ย. 63) 0.72 0.73 0.74 0.89 1.13 1.56 1.78 2.44
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 มี.ค. 63) 0.76 0.77 0.76 0.88 1.06 1.47 1.66 2.33
เปลี่ยนแปลง (basis point) -4 -4 -2 1 7 9 12 11