สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (27 - 30 เมษายน 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 351,055.78 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 87,763.94 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 75% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 263,077 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่ แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 66,654 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออก โดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,492 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB236A (อายุ 3.1 ปี) LB25DA (อายุ 5.6 ปี) และ LB21DA (อายุ 1.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 7,011 ล้านบาท 6,286 ล้านบาท และ 6,127 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท รุ่น CPNREIT288A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 721 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY21NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 690 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY211A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 688 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 3-5 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย. 63 มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.00-0.25% และจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับดังกล่าวจนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะฟื้นตัว และเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย ที่ระดับ 2% ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 63 มีมติผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 โดยคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% รวมถึงการยกเลิกเพดาน การซื้อพันธบัตรรัฐบาล และขยายโครงการซื้อสินทรัพย์ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้านผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แม้เศรษฐกิจยูโรโซนหดตัวลงอย่างหนักในไตรมาสแรก โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม อย่างไรก็ดี ECB ระบุว่า พร้อมที่จะเพิ่มวงเงิน ซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หากมีความจำเป็น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,003 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 250 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,253 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (27 - 30 เม.ย. 63) (20 - 24 เม.ย. 63) (%) (1 ม.ค. - 30 เม.ย. 63) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 351,055.78 363,328.23 -3.38% 8,056,078.79 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 87,763.94 72,665.65 20.78% 95,905.70 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 118.5 118.33 0.14% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.37 105.6 -0.22% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (30 เม.ย. 63) 0.48 0.58 0.64 0.74 0.91 1.21 1.36 2.24 สัปดาห์ก่อนหน้า (24 เม.ย. 63) 0.53 0.62 0.65 0.77 0.92 1.24 1.35 2.3 เปลี่ยนแปลง (basis point) -5 -4 -1 -3 -1 -3 1 -6