สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 พฤษภาคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 436,648.11 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 87,329.62 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 63% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 275,148 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่ แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 130,912 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออก โดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 21,778 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 9.6 ปี) LB28DA (อายุ 8.6 ปี) และ LB24DB (อายุ 4.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ ละรุ่นเท่ากับ 20,735 ล้านบาท 15,797 ล้านบาท และ 13,709 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY21NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,356 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT215A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,559 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น HLTC233A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,486 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 4-13 bps. ในตราสารระยะยาว จากปริมาณการซื้อขายเบาบางประกอบกับความต้องการลงทุนในตราสารระยะยาวยังมีไม่มากนัก โดยผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวในสัปดาห์นี้ รุ่นอ้างอิงอายุ 10 ปี (LB29DA)และ อายุ 20 ปี (LB386A) วงเงิน 16,000 และ 12,000 ล้านบาท ล้านบาท มีผู้สนใจยื่นประมูล(BCR) 1.18 และ 1.51 เท่าของวงเงินประมูลตามลำดับ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่าเศรษฐกิจยูโรโซนปีนี้อาจหดตัวระหว่าง 8-12% จากเดิมที่คาดว่าอาจหดตัว เพียง 5-12% จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุม ECB ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,736 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น(ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,757 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,980 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (25 - 29 พ.ค. 63) (18 - 22 พ.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 29 พ.ค. 63) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 436,648.11 427,433.55 2.16% 9,546,597.91 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 87,329.62 85,486.71 2.16% 93,594.10 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 118.79 119.43 -0.54% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.25 104.66 -0.39% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (29 พ.ค. 63) 0.44 0.5 0.52 0.64 0.82 1.24 1.46 2.03 สัปดาห์ก่อนหน้า (22 พ.ค. 63) 0.42 0.5 0.52 0.58 0.72 1.11 1.38 1.99 เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 0 0 6 10 13 8 4