สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 19 มิถุนายน 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 375,000.75 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 75,000.15 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 63% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 236,362 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 108,741 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,136 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 4.5 ปี) LB356A (อายุ 15.0 ปี) และ LB23DA (อายุ 3.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 44,608 ล้านบาท 10,784 ล้านบาท และ 6,822 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL228A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,425 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC219A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 726 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213B (AA) มูลค่าการซื้อขาย 697 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 4-6 bps. เนื่องจากปริมาณ Supply พันธบัตรระยะยาวมีค่อนข้างมาก ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% และประกาศขยายวงเงินในโครงการเงินกู้สำหรับบริษัทต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จาก 75 ล้านล้านเยน เป็น 110 ล้านล้านเยน ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.10% และขยายวงเงินในการซื้อ พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อีก 1 แสนล้านปอนด์ สู่ระดับ 7.45 แสนล้านปอนด์ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ตลาด ติดตามผลการประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย.63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ +8,042 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น(ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) -5,894 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) +13,936 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 19 มิ.ย. 63) (8 - 12 มิ.ย. 63) (%) (1 ม.ค. - 19 มิ.ย. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 375,000.75 443,938.10 -15.53% 10,734,066.40
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 75,000.15 88,787.62 -15.53% 92,535.06
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.33 118.57 -1.05%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.12 104.19 -0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 มิ.ย. 63) 0.42 0.48 0.49 0.63 0.89 1.34 1.61 2.09
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 มิ.ย. 63) 0.43 0.48 0.49 0.63 0.85 1.28 1.55 2.09
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 0 4 6 6 0