สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 17 กรกฎาคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 405,035.90 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 81,007.18 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 33% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 275,942 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 98,245 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,166 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB386A (อายุ 17.9 ปี) LB24DB (อายุ 4.4 ปี) และ LB23DA (อายุ 3.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 24,836 ล้านบาท 12,609 ล้านบาท และ 9,307 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น TMB296A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,128 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT208A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 999 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL219A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 943 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรผันผวนเล็กน้อย ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เมื่อวันที่ 15 ก.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ระดับ 0% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะหดตัวลง 4.7% ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะลดลง 0.5% ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาด ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 16 ก.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% และคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ไว้ที่ระดับ 1.35 ล้านล้านยูโรจนถึงเดือน มิ.ย. 2564 ด้านจีนรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 2/2563 ขยายตัว 3.2% (YoY) ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพียง 2.5%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ -1,774 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) -5,694 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) +3,921 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 17 ก.ค. 63) (7 - 10 ก.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 17 ก.ค. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 405,035.90 304,451.73 33.04% 12,212,931.12
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 81,007.18 76,112.93 6.43% 90,466.16
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.33 116.95 0.32%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.36 104.31 0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (17 ก.ค. 63) 0.44 0.49 0.50 0.58 0.84 1.31 1.55 2.07
สัปดาห์ก่อนหน้า (10 ก.ค. 63) 0.43 0.48 0.49 0.57 0.83 1.35 1.61 2.08
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 1 1 -4 -6 -1