สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (24 - 28 สิงหาคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 455,000.24 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 91,000.05 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 15% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 256,512 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 162,061 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,151 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 9.3 ปี) LB386A (อายุ 17.8 ปี) และ LB24DB (อายุ 4.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 40,263 ล้านบาท 38,162 ล้านบาท และ 20,138 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รุ่น IRPC215B (A-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,068 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT225A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,374 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น TOP273A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,289 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 5-14 bps.ในตราสารระยะยาว ตามการปรับตัวขึ้นของ US Treasury ภายหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ ในการประชุมประจำปีของเฟด ที่เมืองแจ็กสัน โฮล ซึ่งประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินโดยกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ ซึ่งจะเปิดทางให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นเพื่อสนับสนุนตลาดแรงงาน และ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ด้านปัจจัยในประเทศ สบน. ทำธุรกรรม Bond Switching ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ครั้งที่ 3 กำหนดแลกเปลี่ยนพันธบัตรเมื่อวันที่ 24-25 ส.ค. 63 โดยสามารถแลกเปลี่ยน พันธบัตรได้จำนวน 100,000 ล้านบาท โดยมี Source Bond ได้แก่ ILB217A, LB21DA, LB226A และ LB22DA และ Destination Bond ได้แก่ LB26DA, LB28DA, LB326A, LB24DB, LB29DA, LB316A, LB386A, LB496A และ LB676A
สัปดาห์ที่ผ่านมา (24 ส.ค.63 - 28 ส.ค.63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ +7,089 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) -3,716 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) +11,470 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ -665 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(24 - 28 ส.ค. 63) (17 - 21 ส.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 28 ส.ค. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 455,000.24 394,926.09 15.21% 14,377,285.30
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 91,000.05 78,985.22 15.21% 88,748.67
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 116.43 117.22 -0.67%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.26 104.41 -0.14%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (28 ส.ค. 63) 0.47 0.49 0.5 0.64 0.94 1.52 1.67 2.21
สัปดาห์ก่อนหน้า (21 ส.ค. 63) 0.46 0.49 0.5 0.59 0.86 1.38 1.59 2.18
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 5 8 14 8 3