สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (14 - 18 กันยายน 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 342,102.58 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 68,420.52 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 7% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 231,975 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอาย คงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 84,035 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,690 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 9.3 ปี) LB386A (อายุ 17.8 ปี) และ LB24DB (อายุ 4.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่น เท่ากับ 22,091 ล้านบาท 9,825 ล้านบาท และ 9,261 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV253A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 934 ล้านบาท หุ้นกู้ของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น TMB296A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 825 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV223A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 686 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแกว่งตัวในกรอบแคบ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 15-16 ก.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% และส่งสัญญาณว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงปี 2566 ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 16-17 ก.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% พร้อมกับคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ระดับราว 0% นอกจากนี้ BOJ ยืนยันว่าจะยังคงดำเนินมาตรการจัดสรรเงินกู้ให้กับบริษัทเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้านผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ มีมติเป็นเอกฉันท์ 9-0 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.10% และส่งสัญญาณพร้อมใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ย ติดลบ หากมีความจำเป็น ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า (23 ก.ย.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (14 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ +6,589 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) -1,820 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) +8,409 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(14 - 18 ก.ย. 63) (8 - 11 ก.ย. 63) (%) (1 ม.ค. - 18 ก.ย. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 342,102.58 319,781.16 6.98% 15,351,278.55
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 68,420.52 79,945.29 -14.42% 87,721.59
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.07 117.05 0.02%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.44 104.43 0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (18 ก.ย. 63) 0.47 0.5 0.51 0.65 0.87 1.39 1.57 2.18
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 ก.ย. 63) 0.47 0.5 0.51 0.62 0.86 1.4 1.6 2.18
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 3 1 -1 -3 0