สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 22 ตุลาคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 310,567.22 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 77,641.81 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 28% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 68% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 210,065 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 67,883 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,574 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 9.2 ปี) LB21DA (อายุ 1.2 ปี) และ LB24DB (อายุ 4.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,034 ล้านบาท 7,425 ล้านบาท และ 6,319 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท รุ่น CPNREIT288A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 1,027 ล้านบาท หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท รุ่น WHART253A (A) มูลค่าการซื้อขาย 949 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO22NA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 638 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ไม่เกิน 2 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ จีนรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3/2020 ขยายตัวที่ระดับ 4.9% (YoY) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 5.2% ขณะที่ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (Beige Book) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากเฟด 12 สาขาจนถึงวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา บ่งชี้ว่า "กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในเขตต่างๆ ส่วนใหญ่ แต่เป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยทั่วไป และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19"
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ -4,592 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) -3,898 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) -438 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ -256 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 22 ต.ค. 63) (12 - 16 ต.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 22 ต.ค. )
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 310,567.22 243,452.50 27.57% 16,908,340.01
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 77,641.81 60,863.13 27.57% 85,395.66
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.07 117.15 -0.07%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.42 104.39 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 ต.ค. 63) 0.48 0.51 0.53 0.67 0.87 1.41 1.59 2.18
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 ต.ค. 63) 0.48 0.51 0.53 0.68 0.89 1.40 1.59 2.18
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 -1 -2 1 0 0