สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 6 พฤศจิกายน 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 429,031.67 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,806.33 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 60% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 255,510 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 119,879 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,047 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 9.1 ปี) LB28DA (อายุ 8.1 ปี) และ LB386A (อายุ 17.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,228 ล้านบาท 12,779 ล้านบาท และ 12,023 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY211A(AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,696 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU234A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,482 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY224A (AAA(tha)) มูลค่าการ ซื้อขาย 919 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ -0.5%(YoY) เท่ากับที่ตลาดคาดการณ์ ไว้ ด้าน สบน. ดำเนินธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bswitching) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยกำหนด Source Bond รุ่น LB236A และ Destination Bond รุ่น LB256A และ LB29DA ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.00-0.25% เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมกับให้คำมั่นว่าจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะมีการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพ และเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 พ.ย. 63 ? 6 พ.ย. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ +25,764 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) +16,230 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) +10,390 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ -856 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 6 พ.ย. 63) (26 - 30 ต.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 6 พ.ย. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 429,031.67 354,947.94 20.87% 17,692,319.61
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,806.33 70,989.59 20.87% 85,059.23
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.35 117.15 0.17%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.58 104.52 0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 พ.ย. 63) 0.48 0.51 0.52 0.67 0.87 1.39 1.59 2.18
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 ต.ค. 63) 0.48 0.53 0.53 0.67 0.87 1.41 1.61 2.18
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -2 -1 0 0 -2 -2 0