สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 421,170.08 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 84,234.02 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 49% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 208,009 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 149,922 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,709 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 9.0 ปี) LB24DB (อายุ 4.0 ปี) และ LB386A (อายุ 17.5 ปี) โดยมีมูลค่าการ ซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 28,844 ล้านบาท 14,364 ล้านบาท และ 11,708 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU264A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 879 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTB27NA (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 637 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU214A (A+) มูลค่าการ ซื้อขาย 635 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 2-8 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน พ.ย.63 อยู่ที่ 102.19 หดตัว -0.41% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่ CPI ช่วง 11 เดือนปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.) เฉลี่ยหดตัว -0.90% ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ รายงานจำนวน การจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก ADP (ADP Nonfarm Employment Change) เดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 3.07 แสนตำแหน่ง น้อยกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.10 แสนตำแหน่ง ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม ECB ในสัปดาห์หน้า (10 ธ.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 พ.ย. 63 ? 4 ธ.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ -3,389 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) +1,404 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) -4,788 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุน ต่างชาติหมดอายุ -5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 63) (23 - 27 พ.ย. 63) (%) (1 ม.ค. - 4 ธ.ค. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 421,170.08 409,217.22 2.92% 19,285,360.00
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 84,234.02 81,843.44 2.92% 84,584.91
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 118.05 117.47 0.49%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.1 104.83 0.26%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 ธ.ค. 63) 0.41 0.45 0.47 0.58 0.76 1.38 1.6 2.1
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 พ.ย. 63) 0.44 0.48 0.49 0.63 0.84 1.42 1.66 2.16
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -3 -2 -5 -8 -4 -6 -6