สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (14 - 18 ธันวาคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 355,690.57 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 71,138.11 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 86% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 54% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 192,305 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 130,497 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,130 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB246A (อายุ 3.5 ปี) LB29DA (อายุ 9.0 ปี) และ LB426A (อายุ 21.5 ปี) โดยมีมูลค่า การซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,775 ล้านบาท 15,571 ล้านบาท และ 12,906 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) รุ่น GLOW218A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 2,193 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTEP296A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,490 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY211A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,247 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 3-12 bps. ปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ 0% ขณะที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายไว้ที่ระดับ 0.00-0.25% พร้อมระบุว่า Fed จะยังคงใช้เครื่องมือทุกอย่างในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีการจ้างงานเต็มศักยภาพ และเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นเหนือ ระดับเป้าหมาย 2% ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (14 ? 18 ธ.ค.63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ -3,970 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น(ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) +1,323 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) -5,129 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมด อายุ -164 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(14 - 18 ธ.ค. 63) (8 - 9 ธ.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 18 ธ.ค. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 355,690.57 190,925.15 86.30% 19,831,975.72
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 71,138.11 95,462.58 -25.48% 84,391.39
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.7 118.28 -0.49%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.32 105.09 0.22%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (18 ธ.ค. 63) 0.34 0.38 0.41 0.52 0.66 1.3 1.46 2.06
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 ธ.ค. 63) 0.39 0.44 0.45 0.55 0.74 1.36 1.58 2.09
เปลี่ยนแปลง (basis point) -5 -6 -4 -3 -8 -6 -12 -3