สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (28 - 30 ธันวาคม 2563) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 156,820.08 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 52,273.36 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 47% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 104,080 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 35,525 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 5,323 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 9.0 ปี) LB21DA (อายุ 1.0 ปี) และ LB28DA (อายุ 8.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 9,001 ล้านบาท 7,212 ล้านบาท และ 3,557 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY211A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 914 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL24DA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 673 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL22DA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 643 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงประมาณ 1-4 bps. ท่ามกลางแรงกดดันต่อภาวะเศรษฐกิจไทยหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
สัปดาห์ที่ผ่านมา (28? 30 ธ.ค. 63) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ -211 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) -146 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) -65 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(28 - 30 ธ.ค. 63) (21 - 25 ธ.ค. 63) (%) (1 ม.ค. - 30 ธ.ค. 63)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 156,820.08 296,403.46 -47.09% 20,285,199.26
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 52,273.36 59,280.69 -11.82% 83,478.19
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.58 117.58 0.00%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.4 105.33 0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 ธ.ค. 63) 0.27 0.32 0.36 0.47 0.61 1.28 1.46 2.06
สัปดาห์ก่อนหน้า (25 ธ.ค. 63) 0.3 0.34 0.38 0.49 0.65 1.3 1.47 2.06
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -2 -2 -2 -4 -2 -1 0