สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 8 มกราคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 425,962.48 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,192.50 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 172% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 239,317 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 124,589 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,577 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 8.9 ปี) LB386A (อายุ 17.5 ปี) และ LB28DA (อายุ 7.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 29,163 ล้านบาท 12,683 ล้านบาท และ 12,186 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY211A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 915 ล้านบาท หุ้นกู้ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY217A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 784 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT217A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 712 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 1-8 bps. ส่วนหนึ่งจากการคาดการณ์ว่าจะมี supply พันธบัตรเพิ่มขึ้นมากจากการที่ภาครัฐต้องการใช้เงินเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นภายหลังจากที่ประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) มีมติคงกำลังการผลิตน้ำมันที่ระดับ 7.2 ล้านบาร์เรล/วันไปจนถึงสิ้นเดือน ก.พ. และซาอุดิอาระเบียตัดสินใจยอมลดกำลังการผลิตน้ำมัน 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน ก.พ. และ มี.ค. 64 ขณะที่สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ อยู่ที่ระดับ 787,000 ราย ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 800,000 ราย
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4? 8 ม.ค. 64) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ -2,552 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) +874 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) -3,026 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 400 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (4 - 8 ม.ค. 64) (28 - 30 ธ.ค. 63) (%) (1 - 8 ม.ค. 64) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 425,962.48 156,820.08 171.62% 425,962.48 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,192.50 52,273.36 62.97% 85,192.50 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.38 117.58 -0.17% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.39 105.4 -0.01% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (8 ม.ค. 64) 0.28 0.32 0.38 0.48 0.69 1.31 1.52 2.06 สัปดาห์ก่อนหน้า (30 ธ.ค. 63) 0.27 0.32 0.36 0.47 0.61 1.28 1.46 2.06 เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 2 1 8 3 6 0