สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 มกราคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 406,040.01 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 81,208.00 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 59% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 238,895 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคง เหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 120,051 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,677 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB256A (อายุ 4.4 ปี) LB29DA (อายุ 8.9 ปี) และ LB24DB (อายุ 3.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 26,811 ล้านบาท 14,884 ล้านบาท และ 9,370 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น BCP225A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 773 ล้านบาท หุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL21OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 454 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น QH213A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 424 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 1-10 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ในวงเงินกว่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) เดือน ธ.ค. 63 เพิ่มขึ้น 1.4% (YoY) ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.3% (YoY) และเพิ่มขึ้น 0.4% (MoM) ตาม ที่ตลาดคาด เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 7.9% ในปี 2564 หลังขยายตัว 1.9% ในปี 2563 เนื่องจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของจีนจะยังคงปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และจีนยังคงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศได้ ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุม BOJ (21 ม.ค.) และ ECB (23 ม.ค.) ใน สัปดาห์หน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11? 15 ม.ค. 64) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ -4,552 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี) -1,145 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) -3,206 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 201 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (11 - 15 ม.ค. 64) (4 - 8 ม.ค. 64) (%) (1 - 15 ม.ค. 64) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 406,040.01 425,962.48 -4.68% 832,002.49 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 81,208.00 85,192.50 -4.68% 83,200.25 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 116.92 117.38 -0.39% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.3 105.39 -0.09% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (15 ม.ค. 64) 0.29 0.34 0.4 0.54 0.75 1.33 1.62 2.12 สัปดาห์ก่อนหน้า (8 ม.ค. 64) 0.28 0.32 0.38 0.48 0.69 1.31 1.52 2.06 เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 2 2 6 6 2 10 6