สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (18 - 22 มกราคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 313,286.49 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 62,657.30 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 23% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 52% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 161,795 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 86,762 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,945 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB35DA (อายุ 14.9 ปี) LB246A (อายุ 3.4 ปี) และ LB29DA (อายุ 8.9 ปี) โดยมีมูลค่า การซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,303 ล้านบาท 10,777 ล้านบาท และ 8,817 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU22NA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 624 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV233A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 605 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY217A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 591 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวนเล็กน้อยประมาณ 3-5 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ จีนรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 4/2563 เติบโตที่ระดับ 6.5% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 6.1% สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 20-21 ม.ค. มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ รวมถึงคงอัตราดอกเบี้ย นโยบายไว้ที่ -0.1% และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2563 จะหดตัวที่ระดับ 5.6% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือน ต.ค. 63 ที่ระดับ 5.5% ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 21 ม.ค. มีมติคงนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายตามเดิมด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% และจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันจนกว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ เป้าหมายแต่ไม่เกิน 2% และคงวงเงินในการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ PEPP ที่ 1.85 ล้านล้านยูโรจนถึง มี.ค. 65 หากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการล็อกดาวน์ ECB ก็พร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า (26-27 ม.ค.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (18? 22 ม.ค. 64) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ +7,206 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) -1,149 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) +8,385 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ -30 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(18 - 22 ม.ค. 64) (11 - 15 ม.ค. 64) (%) (1 - 22 ม.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 313,286.49 406,040.01 -22.84% 1,145,288.98
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 62,657.30 81,208.00 -22.84% 76,352.60
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.29 116.92 0.32%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.42 105.3 0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 ม.ค. 64) 0.3 0.37 0.4 0.51 0.7 1.29 1.57 2.12
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 ม.ค. 64) 0.29 0.34 0.4 0.54 0.75 1.33 1.62 2.12
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 3 0 -3 -5 -4 -5 0