สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 มกราคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 276,026.90 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 55,205.38 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 61% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 167,725 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 79,995 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,473 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 8.9 ปี) LB246A (อายุ 3.4 ปี) และ LB28DA (อายุ 7.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อ ขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,195 ล้านบาท 7,669 ล้านบาท และ 6,860 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC241A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 2,114 ล้าน บาท หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE212A (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 672 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV213A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 590 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันที่ 26-27 ม.ค.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% และคงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) วงเงินรวม 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน ขณะที่รายงานตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 4/63 ขยายตัว 4.0% (QoQ) ตามที่ตลาดคาด แต่ขยายตัว 4.0% (YoY) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 4.3% (YoY) ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยังปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 สู่ระดับ 5.5% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะ ขยายตัว 5.2% และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 4.2% ในปี 2565 ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม กนง ในสัปดาห์หน้า (3 ก.พ.)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25? 29 ม.ค. 64) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ -813 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น(ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) -471 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) -162 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ -180 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 29 ม.ค. 64) (18 - 22 ม.ค. 64) (%) (1 - 29 ม.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 276,026.90 313,286.49 -11.89% 1,421,315.88
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 55,205.38 62,657.30 -11.89% 71,065.79
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.28 117.29 -0.01%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.46 105.42 0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (29 ม.ค. 64) 0.3 0.37 0.41 0.52 0.71 1.3 1.55 2.12
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 ม.ค. 64) 0.3 0.37 0.4 0.51 0.7 1.29 1.57 2.12
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 1 1 1 1 -2 0