สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 มี.ค.2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 452,029.90 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 90,405.98 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 59% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 61% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 276,480 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 113,727 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 35,634 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 8% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 8.8 ปี) LB28DA (อายุ 7.8 ปี) และ LB256A (อายุ 4.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,943 ล้านบาท 10,871 ล้านบาท และ 9,716 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL21OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,839 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY233A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,734 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC247A (AAA(tha)) มูลค่าการ ซื้อขาย 1,484 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น ประมาณ 6-24 bps. ในตราสารระยะยาว จากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ว่า การที่สหรัฐฯ กลับมาเปิด เศรษฐกิจหลังมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จะทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น ขณะที่เฟดมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนในตลาดพันธบัตรและภาวะตึงตัวด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของเฟด แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะใช้มาตรการควบคุมความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดพันธบัตร ขณะที่อัตราผลตอบแทนการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในประเทศเมื่อวันที่ 3 มี.ค. ปรับตัวสูงขึ้น โดยรุ่นอายุ 5 ปี (LB256A) วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 0.9342% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 1 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 2.15 เท่าของวงเงินประมูล และ พันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 30 ปี (LB496A) วงเงิน 6,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.578% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 18 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.79 เท่า ของวงเงินประมูล
สัปดาห์ที่ผ่านมา (1 - 5 มี.ค. 64) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,942 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี) +1,709 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) +1,284 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 50 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(1 - 5 มี.ค. 64) (22 - 25 ก.พ. 64) (%) (1 ม.ค. - 5 มี.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 452,029.90 283,536.75 59.43% 3,130,067.26
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 90,405.98 70,884.19 27.54% 72,792.26
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.83 113.47 -1.45%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.57 104.82 -0.24%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 มี.ค. 64) 0.46 0.51 0.53 0.81 1.2 1.95 2.37 2.68
สัปดาห์ก่อนหน้า (25 ก.พ. 64) 0.45 0.5 0.52 0.75 1.08 1.77 2.13 2.49
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 6 12 18 24 19