บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานของธนาคารไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ช้าและความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความเปราะบาง เช่น กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) แต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการชะลอตัวอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจนั้นได้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กิจกรรมในภาคธุรกิจน่าจะมีการเติบโตดีขึ้นในปี 2564 จากระดับฐานที่ค่อนข้างต่ำในปี 2563
เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หดตัวลง 6.1% ในปี 2563 ฟิทช์คาดว่า อัตราการเติบโตของ GDP จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในปี 2564 และ 2565 เป็น 3.7% และ 3.6% ตามลำดับ ทั้งนี้การประมาณการของปี 2564 อาจมีการปรับลดลงได้และอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอาจจะช้ากว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ในภูมิภาค
ฟิทช์ปรับลดระดับสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมธนาคารไทยลงจาก 'bbb+' เป็น 'bbb' และแนวโน้มมีเสถียรภาพเมื่อเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงมากและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้นระดับสภาวะแวดล้อมดังกล่าวได้สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ในระดับที่อ่อนแอ ณ ปัจจุบันแล้ว
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสต่อคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร ได้ถูกบรรเทาลงจากมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น การเลื่อนการชำระหนี้ และ การปรับโครงสร้าง รวมทั้งการผ่อนผันเกณฑ์การจัดชั้นสินเชื่อ มูลค่าสินเชื่อที่อยู่ภายใต้มาตรการการช่วยเหลือได้ปรับตัวลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 และน่าจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องในไตรมาสต่อๆ ไป เนื่องจากมาตรการมีความเจาะจงมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด ฟิทช์ประมาณการว่าสัดส่วนของสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร (ไม่รวมธนาคารรัฐ) ที่ยังอยู่ภายใต้มาตรการการช่วยเหลือน่าจะอยู่ที่ประมาณ 17% ของสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2563
ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ยังคงมีกันชนในการรองรับความเสี่ยงได้ โดยระบบธนาคารไทยมีค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 40% ในปี 2563 และอัตราส่วนสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ 142% ณ สิ้นปี 2563 การตั้งสำรองส่วนเพิ่ม (management overlay) น่าจะยังคงมีต่อเนื่องในปี 2564 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย แต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่ค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองหนี้สูญจะทรงตัวหรือปรับลดลงได้บ้าง ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อกิจกรรมในภาคธุรกิจ
ฟิทช์ปรับลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของธนาคารขนาดใหญ่หลายรายเมื่อปีที่แล้ว เพื่อสะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าความเสี่ยงและแรงกดดันต่อคุณภาพสินทรัพย์และรายได้ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมธนาคารโดยรวมและแนวโน้มยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสอดคล้องกับการคาดการณ์ ดังนั้นอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารในกลุ่มดังกล่าวน่าจะยังสามารถรองรับความเสี่ยงต่อเนื่องได้อีกในระดับหนึ่ง