สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 19 มีนาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 325,878.18 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 65,175.64 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 49% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 158,241 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 72,314 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,143 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB35DA (อายุ 14.8 ปี) LB246A (อายุ 3.3 ปี) และ LB29DA (อายุ 8.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,611 ล้านบาท 7,343 ล้านบาท และ 6,208 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น TU217A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,498 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI229A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,266 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV223A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 572 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ในกรอบประมาณ 5- 7 bps. จากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก โดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่า การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษกิจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำและสามารถควบคุมได้ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 16-17 มี.ค. มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ คงมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน และปรับเพิ่ม ตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2564 สู่ระดับ 6.5% พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงปี 2566 สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 18-19 มี.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control) ไว้ที่ระดับ 0% พร้อมกับส่งสัญญาณ ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันข้างหน้าหากมีความจำเป็น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 - 19 มี.ค. 64) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,950 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 421 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,494 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 123 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 19 มี.ค. 64) (8 - 12 มี.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 19 มี.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 325,878.18 361,397.89 -9.83% 3,817,343.33
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 65,175.64 72,279.58 -9.83% 72,025.35
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.46 111.08 -0.56%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.72 104.59 0.12%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 มี.ค. 64) 0.4 0.46 0.49 0.73 1.15 1.97 2.49 2.92
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 มี.ค. 64) 0.45 0.49 0.52 0.8 1.21 1.96 2.47 2.84
เปลี่ยนแปลง (basis point) -5 -3 -3 -7 -6 1 2 8