สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (5 - 9 เมษายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 344,498.09 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 86,124.52 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 62% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 212,819 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 77,243 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,247 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB256A (อายุ 4.2 ปี) LB29DA (อายุ 8.7 ปี) และ LB21DA (อายุ .7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 18,265 ล้านบาท 9,569 ล้านบาท และ 7,651 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH215A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,437 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รุ่น GPSC29NA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 465 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด รุ่น PTTEPT226A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 429 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ 2- 4 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้ขยายตัว 6% เพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนม.ค. ว่าจะขยายตัว 5.5% โดยได้รับปัจจัยหนุนจากโครงการฉีดวัคซีนในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ด้านรายงานประชุม Fed เมื่อวันที่ 16-17 มี.ค. 64 ส่งสัญญาณว่า Fed จะยังคงใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมี.ค.64 ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ -0.08%(YoY) เนื่องจากสินค้าในกลุ่มพลังงานปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโควิด-19
ด้านกระทรวงการคลังประกาศดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในเดือนเมษายนนี้ โดยผู้ลงทุนสามารถเสนอแลกพันธบัตร (Source Bonds) ได้มากกว่า 1 รุ่น เพื่อแลกกับพันธบัตร (Destination Bonds) ได้มากกว่า 1 รุ่น สำหรับ Source Bonds จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ LB21DA, LB226A, LB22DA และ LB236A สำหรับ Destination Bonds จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ LB256A, LB26DA, LB28DA, LB31DA, LBA37DA, LB426A, LB496A และ LB716A
สัปดาห์ที่ผ่านมา (5- 9 เม.ย. 64) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,754 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี) 304 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,861ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,412 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (5 - 9 เม.ย. 64) (29 มี.ค. - 2 เม.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 9 เม.ย. 64) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 344,498.09 351,004.02 -1.85% 4,807,755.26 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 86,124.52 70,200.80 22.68% 71,757.54 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.12 110.93 0.17% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.09 105.02 0.07% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (9 เม.ย. 64) 0.3 0.41 0.45 0.65 1.05 1.91 2.35 2.91 สัปดาห์ก่อนหน้า (2 เม.ย. 64) 0.3 0.41 0.45 0.63 1.02 1.94 2.39 2.89 เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 2 3 -3 -4 2