สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 11 มิถุนายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 309,334.44 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 61,866.89 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 17% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 155,550 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 81,646 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 14,086 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.5 ปี) LB28DA (อายุ 7.5 ปี) และ LB26DA (อายุ 5.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 30,921 ล้านบาท 7,455 ล้านบาท และ 7,247 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น WHAUP216A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 999 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY21NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 728 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รุ่น GPSC34NA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 607 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 4-8 bps. ในทิศทางเดียวกับผลตอบพันธบัตรสหรัฐ ( US- treasury) โดยนักลงทุนมองว่า เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นเป็นปัจจัยชั่วคราว และคาดว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีแรงซื้อพันธบัตรระยะยาว จากนักลงทุนต่างชาติ ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 5.0% (YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ ระดับ 4.7% ขณะที่รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 376,000 ราย แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 370,000 ราย สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0% และคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) ที่ระดับ 1.85 ล้านล้านยูโร ซึ่งจะซื้อพันธบัตรในวงเงินเดือนละ 2 หมื่นล้านยูโร จนถึงเดือน มี.ค. 2565 สัปดาห์ที่ผ่านมา (7 - 11 มิถุนายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 14,618 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,032 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 16,051 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 401 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (7 - 11 มิ.ย. 64) (31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 11 มิ.ย. 64) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 309,334.44 263,590.45 17.35% 7,229,826.15 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 61,866.89 65,897.61 -6.12% 68,855.49 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.4 111.78 0.55% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.33 105.25 0.08% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (11 มิ.ย. 64) 0.33 0.44 0.48 0.6 0.98 1.81 2.28 2.74 สัปดาห์ก่อนหน้า (4 มิ.ย. 64) 0.33 0.43 0.47 0.64 1.06 1.87 2.34 2.78 เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 1 -4 -8 -6 -6 -4