สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (14 - 18 มิถุนายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 293,506.02 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 58,701.20 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของ ตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 162,552 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 85,766 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,435 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.5 ปี) LB29DA (อายุ 8.5 ปี) และ LB256A (อายุ 4.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายใน แต่ละรุ่นเท่ากับ 14,741 ล้านบาท 10,742 ล้านบาท และ 9,696 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL283B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 729 ล้านบาท หุ้นกู้ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY21NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 597 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL263B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 587 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนประมาณ 3-6 bps. โดยช่วงต้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงเนื่องสภาพคล่องของตราสารช่วงอายุ 5 ปี ค่อนข้างน้อย ผนวกกับคาดการณ์ว่า พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเข้าซื้อ ตราสารระยะยาวมากขึ้น แต่ภายหลังผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ(FOMC) เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. เฟดส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ย ระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% และคงซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างน้อย 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน ขณะเดียวกันยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีนี้จาก คาดการณ์เดิมเมื่อเดือนมี.ค. ที่ระดับ 6.5% มาอยู่ที่ 7% และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้สู่ระดับ 3.4% ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เดิมในเดือนมี.ค.ที่ระดับ 2.4% ส่งผลให้อัตราผลตอบระยะยาว เพิ่มขึ้น สำหรับผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ) เมื่อวันที่ 17-18 มิ.ย. มีมติคงนโยบายการเงิน ซึ่งรวมถึงการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ระดับ 0%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (14 - 18 มิถุนายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,765 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,509 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,270 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 15 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(14 - 18 มิ.ย. 64) (7 - 11 มิ.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 18 มิ.ย. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 293,506.02 309,334.44 -5.12% 7,523,332.17
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 58,701.20 61,866.89 -5.12% 68,393.93
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.03 112.4 -1.22%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.36 105.33 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (18 มิ.ย. 64) 0.34 0.44 0.48 0.63 0.92 1.86 2.34 2.77
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 มิ.ย. 64) 0.33 0.44 0.48 0.6 0.98 1.81 2.28 2.74
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 3 -6 5 6 3