สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (5 - 9 กรกฎาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 377,267.04 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 75,453.41 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 36% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 60% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 225,040 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 56,841 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 26,210 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.4 ปี) LB29DA (อายุ 8.4 ปี) และ LB28DA (อายุ 7.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,254 ล้านบาท 8,827 ล้านบาท และ 6,325 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC223A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,559 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL21OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,366 ล้านบาท และ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY233A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,529 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 3-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผย รายงานการประชุมประจำ เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดได้หารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตร ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างไรก็ดี กรรมการเฟดมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องช่วงเวลาที่จะเริ่มปรับลดวงเงิน QE เนื่องจากมีความไม่แน่นอน เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 373,000 ราย สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ที่ระดับ 350,000 ราย ด้านปัจจัยภายในประเทศ คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64 เป็นขยายตัวได้ในกรอบ 0.0 - 1.5% จากเดิม 0.5 - 2% ทั้งนี้ กกร.มองว่า เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระลอกใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรง กระทบต่ออุปสงค์ในประเทศแม้ว่าเศรษฐกิจโลกที่ ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มิ.ย.64 เพิ่มขึ้น 1.25% (YoY) เป็นผลจากการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มพลังงาน และ การสูงขึ้นของอาหารสดบางประเภท
สัปดาห์ที่ผ่านมา (5 - 9 กรกฎาคม 64) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,117 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 973 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 850 ล้านบาท และมี ตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 706 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(5 - 9 ก.ค. 64) (28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 9 ก.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 377,267.04 277,202.61 36.10% 8,523,386.86
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 75,453.41 55,440.52 36.10% 68,187.09
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.55 111.22 0.30%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.55 105.51 0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (9 ก.ค. 64) 0.35 0.45 0.48 0.56 0.83 1.71 2.24 2.67
สัปดาห์ก่อนหน้า (2 ก.ค. 64) 0.36 0.45 0.48 0.59 0.83 1.75 2.27 2.71
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 -3 0 -4 -3 -4