สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 23 กรกฎาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 373,005.23 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,601.05 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 58% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 215,997 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 70,605 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 26,553 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB246A (อายุ 2.9 ปี) LB28DA (อายุ 7.4 ปี) และ LB31DA (อายุ 10.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,605 ล้านบาท 8,100 ล้านบาท และ 7,925 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รุ่น TUC22OA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 3,677 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE232A (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 2,207 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รุ่น TUC231A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 2,113 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 6-17 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB496A อายุ 30 ปี เมื่อวันที่ 21 ก.ค. วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.49400% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 6 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 3.79 เท่า ของวงเงินประมูล ในขณะเดียวกันธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจประเทศไทยลงอยู่ที่ร้อยละ 2 จากที่เคยคาดการณ์ไว้ร้อยละ 3 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 419,000 รายแล้ว สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 350,000 ตำแหน่ง สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 22 ก.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและวงเงินในการซื้อพันธบัตร ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี ECB ได้ปรับเป้าหมายเงินเฟ้อในระยะกลาง "อยู่ที่ระดับ 2%" จากเดิมที่กำหนดให้ "อยู่ใกล้ แต่ไม่เกินระดับ 2%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 - 23 กรกฎาคม 64) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,713 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 5,506 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,212 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ 5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 ก.ค. 64) (12 - 16 ก.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 23 ก.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 373,005.23 374,891.92 -0.50% 9,271,284.01
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,601.05 74,978.38 -0.50% 68,676.18
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.80 112.04 0.68%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.63 105.64 -0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 ก.ค. 64) 0.36 0.46 0.48 0.58 0.81 1.60 2.04 2.47
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 ก.ค. 64) 0.36 0.45 0.48 0.56 0.82 1.66 2.17 2.64
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 0 2 -1 -6 -13 -17