สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (27 - 30 กรกฎาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (3 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 163,836.09 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 54,612.03 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 56% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 49% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 80,330 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 55,064 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,585 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 8.4 ปี) LB31DA (อายุ 10.4 ปี) และ LB28DA (อายุ 7.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 8,692 ล้านบาท 6,400 ล้านบาท และ 6,207 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น MBTH218A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,628 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น TOP273A (A+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 911 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) รุ่น BDMS256A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 416 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 27-28 ก.ค. มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับตัวเลข GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ประจำไตรมาส 2/2564 ของสหรัฐฯ ขยายตัว 6.5% ซึ่งดีกว่าในไตรมาส 1 ที่มีการขยายตัว 6.4% แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 8.5% และรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 400,000 ราย สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 380,000 ราย ด้านปัจจัยภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 64 ลงเหลือขยายตัว 1.3% โดยมีช่วงคาดการณ์ 0.8% ถึง 1.8% เมื่อเทียบกับประมาณการครั้งก่อน ณ เดือน เม.ย.64 ที่ 2.3% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 - 30 กรกฎาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,556 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 313 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,020 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,151 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(27 - 30 ก.ค. 64) (19 - 23 ก.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 30 ก.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 163,836.09 373,005.23 -56.08% 9,435,120.11
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 54,612.03 74,601.05 -26.79% 68,370.44
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.82 112.80 0.02%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.63 105.63 0.00%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 ก.ค. 64) 0.37 0.46 0.48 0.57 0.80 1.57 2.04 2.49
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 ก.ค. 64) 0.36 0.46 0.48 0.58 0.81 1.60 2.04 2.47
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 -1 -1 -3 0 2
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้