สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 20 สิงหาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 340,239.38 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 68,047.88 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 51% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 187,889 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 91,962 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 12,028 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB26DA (อายุ 5.3 ปี) LB246A (อายุ 2.8 ปี) และ LB31DA (อายุ 10.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,539 ล้านบาท 12,063 ล้านบาท และ 9,813 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL21OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 855 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH21OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 446 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT21OB (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 403 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 1-3 bps. จากปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/2564 ขยายตัว 7.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ได้แรงสนับสนุนจากด้านการใช้จ่าย ภาคการส่งออกและการจำหน่ายอาหาร การขนส่ง การลงทุนเอกชนขยายตัว พร้อมกันนี้ได้ปรับลดคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 64 ลงมาเป็นขยายตัว 0.7-1.2% จากประมาณการเดิมคาดว่าจะเติบโต 1.5-2.5% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเมื่อวันที่ 27-28 ก.ค. ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า เฟดควรจะเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ และการขยายตัวของการจ้างงานใกล้ระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าการจ้างงานยังไม่อยู่ในภาวะที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (16 - 20 สิงหาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,044 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 126 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,894 ล้านบาท และมี ตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 25 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (16 - 20 ส.ค. 64) (9 - 13 ส.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 20 ส.ค. 64) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 340,239.38 224,780.99 51.36% 10,382,183.35 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 68,047.88 56,195.25 21.09% 68,303.84 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 113.46 113.4 0.05% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.84 105.81 0.03% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (20 ส.ค. 64) 0.36 0.44 0.46 0.48 0.68 1.53 2.01 2.5 สัปดาห์ก่อนหน้า (13 ส.ค. 64) 0.36 0.45 0.47 0.49 0.7 1.56 2.01 2.5 เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 -1 -1 -2 -3 0 0