สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 314,513.73 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 62,902.75 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 176,681 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 79,415 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 12,240 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB246A (อายุ 2.8 ปี) LB31DA (อายุ 10.3 ปี) และ LB26DA (อายุ 5.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,758 ล้านบาท 9,409 ล้านบาท และ 7,947 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BEC225A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,310 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CKP22NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 578 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BTSG317A (A) มูลค่าการซื้อขาย 525 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-6 bps. ภายหลังจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับเพิ่มคาดการณ์ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 64 เป็น -0.5 ถึง 1.0% จากเดิมที่ประเมินไว้ว่า -1.5 ถึง 0% เนื่องจากมองว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้น ด้านปัจจัยต่างประเทศ ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจำปี ณ เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง เมื่อวันที่ 26-28 ส.ค. ส่งสัญญาณจะเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในสิ้นปีนี้ หากเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวขึ้นในวงกว้าง ตามคาดการณ์ ทั้งนี้การปรับลด QE ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณโดยตรงถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลงสู่ระดับ 340,000 ราย ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 345,000 ราย และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 18,574 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 13,462 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,511 ล้านบาท และมี ตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 400 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 ส.ค. - 3 ก.ย. 64) (23 - 27 ส.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 3 ก.ย. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 314,513.73 345,721.66 -9.03% 11,042,418.74
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 62,902.75 69,144.33 -9.03% 68,163.08
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.99 113.05 -0.05%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.55 105.66 -0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 ก.ย. 64) 0.39 0.45 0.47 0.56 0.82 1.63 2.14 2.56
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ส.ค. 64) 0.38 0.44 0.46 0.5 0.76 1.61 2.1 2.55
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 6 6 2 4 1