สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 10 กันยายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 278,383.50 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 55,676.70 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 11% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 179,860 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 61,235 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 15,433 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB276A (อายุ 5.8 ปี) LB31DA (อายุ 10.3 ปี) และ LB26DA (อายุ 5.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,380 ล้านบาท 10,664 ล้านบาท และ 5,848 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL228A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,555 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BEC225A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,201 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL232A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 891 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-6 bps. จากความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะพิจารณาขยายกรอบเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มเติมจากระดับ ปัจจุบันอยู่ที่ 60% ต่อจีดีพี ภายหลังจากการออก พ.ร.ก. กู้เงินฉุกเฉินจำนวน 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 โดยในปัจจุบันระดับ หนี้สาธารณะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 58% ต่อจีดีพี สำหรับปัจจัยภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือนส.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 99.63 ลดลง -0.02% (YoY) กลับมาหดตัวอีกครั้งในรอบ 5 เดือน โดยมีสาเหตุสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของภาครัฐ การลดลงของราคาสินค้า ในกลุ่มอาหารสดบางชนิด และราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานเริ่มชะลอตัวลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน 0.73% ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจใน 12 เขตของสหรัฐฯ หรือ Beige Book เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ระบุว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย สู่การขยายตัวในระดับปานกลางในช่วงต้นเดือนก.ค.จนถึงเดือนส.ค. ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา
สำหรับผลประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% และส่งสัญญาณการปรับลดวงเงินในโครงการการซื้อพันธบัตรฉุกเฉิน ป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ( PEPP) พร้อมทั้งปรับเพิ่มตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ โดยคาดว่าจะมีการขยายตัว 5% จากคาดการณ์ เดิมที่ระดับ 4.6%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (6 - 10 กันยายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,014 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,552 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,422 ล้านบาท และมี ตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 40 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(6 - 10 ก.ย. 64) (30 ส.ค. - 3 ก.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 10 ก.ย. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 278,383.50 314,513.73 -11.49% 11,320,802.24
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 55,676.70 62,902.75 -11.49% 67,789.23
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.49 112.99 -0.44%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.43 105.55 -0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (10 ก.ย. 64) 0.4 0.46 0.48 0.59 0.86 1.68 2.17 2.62
สัปดาห์ก่อนหน้า (3 ก.ย. 64) 0.39 0.45 0.47 0.56 0.82 1.63 2.14 2.56
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 3 4 5 3 6