สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 23 กันยายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 229,751.88 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 57,437.97 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 31% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 150,188 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 37,356 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 9,763 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.2 ปี) LB276A (อายุ 5.7 ปี) และ LB24DB (อายุ 3.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 6,339 ล้านบาท 4,111 ล้านบาท และ 3,682 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV256A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 747 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC269A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 585 ล้านบาท และ หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รุ่น GPSC26NA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 521 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 21-22 ก.ย. มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.00-0.25% พร้อมส่งสัญญาณว่าจะเริ่มลดวงเงิน QE ในไม่ช้า นอกจากนี้ กรรมการเฟดส่วนใหญ่คาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในปี 2565 ซึ่งเร็วกว่าคาดการณ์เดิมในเดือนมิ.ย. ปี 2566 ขณะเดียวกัน เฟดได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัว ของเศรษฐกิจสหรัฐฯในปีนี้ สู่ระดับ 5.9% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 7.0% และปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปี 2564-65 สู่ระดับ 4.2% และ 2.2% ตามลำดับ ด้านปัจจัย ภายในประเทศ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากเดิมที่กำหนดไว้ ต้องไม่ เกิน 60% เป็นต้องไม่เกิน 70% เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาล และไม่เป็นอุปสรรคหากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง โดยยังคง มีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี
สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 22 ก.ย. คงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ -0.1% และคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ระดับราว 0% แต่มีมุมมองในเชิงลบต่อการส่งออกและผลผลิตอุตสาหกรรม เนื่องจากการสั่งปิดโรงงานในภูมิภาคเอเชีย
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 - 23 กันยายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,337 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,236 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,091 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 10 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(20 - 23 ก.ย. 64) (13 - 17 ก.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 23 ก.ย. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 229,751.88 331,758.66 -30.75% 11,882,312.78
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 57,437.97 66,351.73 -13.43% 67,513.14
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.86 111.84 0.02%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 105.16 105.21 -0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 ก.ย. 64) 0.43 0.48 0.5 0.64 0.94 1.79 2.27 2.65
สัปดาห์ก่อนหน้า (17 ก.ย. 64) 0.41 0.47 0.49 0.63 0.94 1.8 2.3 2.65
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 1 1 0 -1 -3 0