สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 310,665.68 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 62,133.14 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 35% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 164,837 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 85,576 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 14,452 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.2 ปี) LB276A (อายุ 5.7 ปี) และ LB246A (อายุ 2.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,460 ล้านบาท 11,586 ล้านบาท และ 8,711 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO24OA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,162 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC239A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 934 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV223A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 691 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-10 bps. เนื่องจากปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม และร่นระยะเวลาการออกพันธบัตรให้เร็วขึ้น สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 29 ก.ย. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 64 และปี 65 จะเติบโตได้ใกล้เคียงกับ คาดการณ์เดิมเมื่อเดือน ส.ค.64 แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยคาดว่าเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะได้รับผลบวกจากการกระจายวัคซีนที่ปรับดีขึ้น และการผ่อนคลาย มาตรการควบคุมการระบาดที่เร็วกว่าคาด ขณะที่ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยในปี 64 เหลือ 1% จากเดิม เมื่อเดือนก.ค.64 ที่คาดการณ์ไว้ 2.2% เนื่องจากผลกระทบโควิด-การกระจายวัคซีนและเปิดรับนักท่องเที่ยวช้าลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2564 ครั้งที่ 3 ขยายตัว 6.7%(QoQ) มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเติบโต 6.6% (QoQ) ด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 11,000 ราย สู่ระดับ 362,000 ราย สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดการณ์ที่ระดับ 335,000
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 กันยายน ? 1 ตุลาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,905 ล้านบาท โดยเป็นการ ซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 437 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 859 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 8,483 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้สัปดาห์ ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64) (20 - 23 ก.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 1 ต.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 310,665.68 229,751.88 35.22% 12,192,978.46
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 62,133.14 57,437.97 8.17% 67,364.52
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 111.13 111.86 -0.65%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.85 105.16 -0.29%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (1 ต.ค. 64) 0.46 0.49 0.5 0.72 1.03 1.88 2.37 2.71
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 ก.ย. 64) 0.43 0.48 0.5 0.64 0.94 1.79 2.27 2.65
เปลี่ยนแปลง (basis point) 3 1 0 8 9 9 10 6