สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 8 ตุลาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 290,716.33 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 58,143.27 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 186,356 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 68,869 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 19,480 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.2 ปี) ESGLB35DA (อายุ 14.2 ปี) และ LB28DA (อายุ 7.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,391 ล้านบาท 9,200 ล้านบาท และ 5,364 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รุ่น TUC231B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 2,907 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY224A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,830 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV223A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,616 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-9 bps. ส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนปรับพอร์ตการลงทุน เพื่อเตรียมเข้าประมูลพันธบัตรรัฐบาล ในสัปดาห์หน้า ขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือนก.ย.64 อยู่ที่ระดับ 101.21 เพิ่มขึ้น 1.68% (YoY) โดยมีสาเหตุสำคัญจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากการสิ้นสุดลงของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพทั้งค่าน้ำและค่าไฟ และราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงยังสูงต่อเนื่อง ด้านปัจจัยต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี้จนถึงต้นเดือน ธ.ค. โดยวุฒิสภาเห็นพ้องที่จะเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ อีก 4.80 แสนล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ 28.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2564 ลงสู่ระดับต่ำกว่า 6% อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4 - 8 ตุลาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,451 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 106 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,549 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 8 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 8 ต.ค. 64) (27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 8 ต.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 290,716.33 310,665.68 -6.42% 12,483,694.80
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 58,143.27 62,133.14 -6.42% 67,116.64
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.59 111.13 -0.49%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.67 104.85 -0.17%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (8 ต.ค. 64) 0.47 0.5 0.52 0.78 1.11 1.94 2.46 2.77
สัปดาห์ก่อนหน้า (1 ต.ค. 64) 0.46 0.49 0.5 0.72 1.03 1.88 2.37 2.71
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 2 6 8 6 9 6