สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 18 - 21 ตุลาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 230,122.49 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 57,530.62 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 58% ของมูลค่าการ ซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 132,625 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 67,817 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดย ภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,248 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 5% ของมูลค่า การซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB35DA (อายุ 14.2 ปี) LB246A (อายุ 2.7 ปี) และ LB31DA (อายุ 10.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,819 ล้านบาท 8,072 ล้านบาท และ 7,032 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY224A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,741 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT248A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,115 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT23NA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 778 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-9 bps. ในทิศทางเดียวกับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาล รุ่น ESGLB35DA อายุ 15 ปี เมื่อวันที่ 20 ต.ค. วงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.5558% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของวันก่อนหน้า 6 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.54 เท่าของวงเงินประมูล ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ส่งสัญญาณแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่การ แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่แล้ว เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อ โดย BoE คาดการณ์เงินเฟ้อในอังกฤษจะเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 4% ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของ BoE ถึง 2 เท่า ขณะที่รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้ง 12 เขต (Beige Book) ระบุว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนส.ค. เนื่องจากภาวะติดขัดของห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เป็นมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา แต่ในภาพรวมนั้น แนวโน้มในระยะใกล้ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงเป็นบวก แต่มีบางเขตที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ มีความไม่แน่นอนมากขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 - 21 ตุลาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,474 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,510 ล้านบาท และขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,984 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (18 - 21 ต.ค. 64) (11 - 15 ต.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 21 ต.ค. 64) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 230,122.49 255,398.58 -9.90% 12,969,215.86 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 57,530.62 63,849.64 -9.90% 66,851.63 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.77 110.16 -0.35% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.45 104.62 -0.16% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (21 ต.ค. 64) 0.48 0.5 0.52 0.91 1.24 2.03 2.6 2.88 สัปดาห์ก่อนหน้า (15 ต.ค. 64) 0.47 0.5 0.52 0.86 1.17 1.98 2.51 2.85 เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 5 7 5 9 3