สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 ตุลาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 297,555.83 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 59,511.17 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 29% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 52% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 153,354 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสาร ที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 83,021 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,958 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.1 ปี) ESGLB35DA (อายุ 14.1 ปี) และ LB28DA (อายุ 7.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 36,622 ล้านบาท 9,163 ล้านบาท และ 4,045 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น RLTH22OA (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 922 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY21NA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 724 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL232B (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 593 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 1-5 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุน มีการปรับพอร์ตการลงทุน ประกอบกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64 จะขยายตัวที่ 1% จากเดิมที่คาดไว้ 1.3% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาส 3/2564 ขยายตัว 2.0% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.7% สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 27-28 ต.ค. มีมติคง เป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ -0.1% และคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ระดับ 0% พร้อมส่งสัญญาณจะเริ่ม กระบวนการลดการสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยการปรับลดการซื้อสินทรัพย์ลง 1.20 แสนล้านดอลลาร์ และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทาง เศรษฐกิจเหลือ 3.4% ต่ำกว่าที่คาดไว้ 3.8% ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ระดับ 0% และยังคงซื้อพันธบัตรภายใต้โครงการ Asset Purchase Programme (APP) และในโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) จนถึงเดือนมี.ค.2565
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 - 29 ตุลาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,466 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,638 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,342 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 238 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 29 ต.ค. 64) (18 - 21 ต.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 29 ต.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 297,555.83 230,122.49 29.30% 13,266,771.69
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 59,511.17 57,530.62 3.44% 66,667.19
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.92 109.77 0.14%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.51 104.45 0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (29 ต.ค. 64) 0.48 0.5 0.52 0.9 1.23 1.98 2.59 2.88
สัปดาห์ก่อนหน้า (21 ต.ค. 64) 0.48 0.5 0.52 0.91 1.24 2.03 2.6 2.88
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 -1 -1 -5 -1 0