สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 พฤศจิกายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 269,425.59 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 53,885.12 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 70% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 187,359 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 43,254 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 15,899 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.1 ปี) ESGLB35DA (อายุ 14.1 ปี) และ LB21DA (อายุ 0.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 7,872 ล้านบาท 4,548 ล้านบาท และ 3,355 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO23OA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 636 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LPN224A (BBB) มูลค่าการซื้อขาย 533 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LPN22OA (BBB) มูลค่าการซื้อขาย 531 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 1-5 bps. ในตราสารระยะยาว เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนกลับเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มเติม ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 2-3 พ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% และจะปรับลดวงเงิน ในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์ เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ย. โดยจะปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เดือนละ 10,000 ล้านดอลลาร์ และปรับลดวงเงินซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง (MBS) เดือนละ 5,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.1% สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่า BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และคงวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 8.95 แสนล้านปอนด์ ด้านปัจจัยภายในประเทศ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 64 มาอยู่ในกรอบ 0.5-1.5% จากคาดการณ์เดิมที่ 0.0-1.0% เนื่องจากนโยบายเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและประชาชน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือน ต.ค.64 อยู่ที่ระดับ 101.96 เพิ่มขึ้น 2.38% (YoY) สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) อยู่ที่ 100.59 เพิ่มขึ้น 0.21% (YoY)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (1 - 5 พฤศจิกายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,401 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,428 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,529 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 557 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(1 - 5 พ.ย. 64) (25 - 29 ต.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 5 พ.ย. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 269,425.59 297,555.83 -9.45% 13,536,197.28
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 53,885.12 59,511.17 -9.45% 66,353.91
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.11 109.92 0.17%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.56 104.51 0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 พ.ย. 64) 0.47 0.5 0.53 0.87 1.19 1.93 2.56 2.88
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 ต.ค. 64) 0.48 0.5 0.52 0.9 1.23 1.98 2.59 2.88
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 1 -3 -4 -5 -3 0