สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (8 - 12 พฤศจิกายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้)มีมูลค่ารวม 342,403.36 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 68,480.67 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 27% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 181,418 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 97,795 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,967 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB276A (อายุ 5.6 ปี) LB31DA (อายุ 10.1 ปี) และ ESGLB35DA (อายุ 14.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 34,584 ล้านบาท 11,978 ล้านบาท และ 8,114 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC304A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,458 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT221A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 751 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV239A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 623 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-5 bps. ในตราสารระยะยาว โดยส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้าซื้อพันธบัตรหลังจากที่ yield ปรับตัวขึ้นสูงในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันทึ่ 10 พ.ย. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี พร้อมประเมินว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุด และเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและการเปิดประเทศ แต่แนวโน้มการฟื้นตัวยังเปราะบางและไม่แน่นอน พร้อมมุมมองเศรษฐกิจไทยในปี 64 และปี 65 จะขยายตัว จากการใช้จ่ายในประเทศที่ทยอยปรับดีขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ ส่งสัญญาณแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2565 หลังจากที่เฟดยุติโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยสิ้นเชิงในช่วงกลางปี นอกจากนี้ เฟดอาจเร่งการปรับลด QE และยุติโครงการ QE โดยสิ้นเชิงภายในไตรมาสแรกของปี 2565 หากมีความจำเป็น ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 6.2% (YoY) ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.9% อีกทั้งรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 8.6% (YoY) ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในเดือนพ.ย.2553
สัปดาห์ที่ผ่านมา (8 - 12 พฤศจิกายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 47,476 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 28,035 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 19,548 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติ หมดอายุ 106 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(8 - 12 พ.ย. 64) (1 - 5 พ.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 12 พ.ย. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 342,403.36 269,425.59 +27.09% 13,878,600.64
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 68,480.67 53,885.12 +27.09% 66,404.79
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.31 110.11 +0.18%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.56 104.56 0.00%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (12 พ.ย. 64) 0.48 0.50 0.53 0.85 1.18 1.92 2.51 2.86
สัปดาห์ก่อนหน้า (5 พ.ย. 64) 0.47 0.50 0.53 0.87 1.19 1.93 2.56 2.88
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 -2 -1 -1 -5 -2
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้