สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 19 พฤศจิกายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 296,993.67 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 59,398.73 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 61% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 182,647 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 85,949 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 8,415 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB24DB (อายุ 3.1 ปี) LB426A (อายุ 20.6 ปี) และ LB276A (อายุ 5.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,557 ล้านบาท 10,124 ล้านบาท และ 9,923 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV266A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 772 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น KKP237A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 330 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LPN22OA (BBB) มูลค่าการซื้อขาย 314 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบประมาณ 2-7 bps. โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติในตราสารระยะสั้น ขณะที่ผลการประมูล พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB426A อายุ 20 ปี เมื่อวันที่ 17 พ.ย. วงเงิน 17,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.8005% สูงกว่าอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลของวันก่อนหน้า 7 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 0.98 เท่าของวงเงินประมูล ด้านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/64 ลดลง 0.3% จากที่ขยายตัว 7.6% ในไตรมาสที่ 2/64 เป็นผลมาจากวิกฤติโรคโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทบต่อทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามในกฎหมายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีการจัดงบประมาณมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้านของสหรัฐอเมริกา ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนประจำเดือนต.ค เพิ่มขึ้น 4.1% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กำหนดไว้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้น ของราคาพลังงาน รวมถึงราคาอาหารและภาคบริการ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 - 19 พฤศจิกายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 18,211 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 15,555 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,751 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 95 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 19 พ.ย. 64) (8 - 12 พ.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 19 พ.ย. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 296,993.67 342,403.36 -13.26% 14,175,594.32
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 59,398.73 68,480.67 -13.26% 66,241.09
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.91 110.31 -0.36%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.54 104.56 -0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 พ.ย. 64) 0.47 0.5 0.52 0.82 1.2 1.95 2.58 2.92
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 พ.ย. 64) 0.48 0.5 0.53 0.85 1.18 1.92 2.51 2.86
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 -1 -3 2 3 7 6