สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (22 - 26 พฤศจิกายน 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 343,157.70 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 68,631.54 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 47% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 161,378 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 96,317 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 18,210 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB249A (อายุ 2.8 ปี) ESGLB35DA (อายุ 14.1 ปี) และ LB276A (อายุ 5.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,646 ล้านบาท 14,059 ล้านบาท และ 12,811 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC223A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,997 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC248A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 847 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC299A (A) มูลค่าการซื้อขาย 529 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ประมาณ 2-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2564 ขยายตัว 2.1% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.2% ขณะที่รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) ควรเตรียมความพร้อมในการเร่งปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน ด้านปัจจัยในประเทศ รมว.พาณิชย์ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อไทยปีนี้ เฉลี่ยอยู่ในกรอบ 0.8-1.2% และปี 65 คาดว่าจะอยู่ในกรอบ 0.7-1.2% พร้อมคาดการณ์ว่าปีหน้าราคาน้ำมันตลาดโลกมีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากปีนี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (22 - 26 พฤศจิกายน 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 15,355 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 12,916 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,311 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,128 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(22 - 26 พ.ย. 64) (15 - 19 พ.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 26 พ.ย. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 343,157.70 296,993.67 15.54% 14,518,752.01
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 68,631.54 59,398.73 15.54% 66,295.67
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.12 109.91 0.19%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.52 104.54 -0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (26 พ.ย. 64) 0.47 0.5 0.52 0.84 1.23 1.92 2.55 2.92
สัปดาห์ก่อนหน้า (19 พ.ย. 64) 0.47 0.5 0.52 0.82 1.2 1.95 2.58 2.92
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 2 3 -3 -3 0