สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 371,942.93 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,388.59 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 8% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 52% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 193,851 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสาร ที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 112,297 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 21,503 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.0 ปี) LB276A (อายุ 5.5 ปี) และ LB26DA (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 42,829 ล้านบาท 12,115 ล้านบาท และ 6,213 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL228A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,368 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY224A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,116 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BGRIM28OA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,422 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-7 bps. ท่ามกลางความวิตกกังวลของนักลงทุนภายหลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกคำเตือนเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) มากกว่าเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากมีแรงกดดัน จากเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 2.71% (YoY) ตามการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,788 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 21,526 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 19,299 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 560 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64) (22 - 26 พ.ย. 64) (%) (1 ม.ค. - 3 ธ.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 371,942.93 343,157.70 8.39% 14,890,694.94
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,388.59 68,631.54 8.39% 66,476.32
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.34 110.12 0.20%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.53 104.52 0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 ธ.ค. 64) 0.47 0.5 0.52 0.84 1.21 1.91 2.48 2.87
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 พ.ย. 64) 0.47 0.5 0.52 0.84 1.23 1.92 2.55 2.92
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 0 -2 -1 -7 -5