สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 17 ธันวาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 309,891.30 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 61,978.26 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 60% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 184,559 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 77,337 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 17,499 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.0 ปี) LB426A (อายุ 20.5 ปี) และ LB246A (อายุ 2.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,970 ล้านบาท 11,657 ล้านบาท และ 5,263 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT23NA (AAA) มูลค่า การซื้อขาย 1,545 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL232A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,288 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL23OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 963 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-7 bps. ในตราสารระยะยาว เนื่องจากปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาสที่ 2 ของปี งบประมาณ 2565 โดยเฉพาะ Benchmark รุ่น 10 ปี ออกน้อยกว่าที่ตลาดคาด นักลงทุนจึงมีการเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวบางส่วน ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% และเพิ่มการปรับลดวงเงิน ในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเดือนละ 30,000 ล้านดอลลาร์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนม.ค.2565 ซึ่งจะส่งผลให้เฟดยุติการทำ QE ในเดือนมี.ค.2565 ด้านผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 0.25% เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ และสนับสนุนการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงิน 8.75 แสนล้านปอนด์ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม ที่ระดับ 0% และจะลดวงเงินซื้อพันธบัตรในโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) โดยจะยุติ โครงการดังกล่าวในเดือนมี.ค.2565
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 17 ธันวาคม 2564) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,390 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,845 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,573 ล้านบาท และ มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 15,808 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 17 ธ.ค. 64) (7 - 9 ธ.ค. 64) (%) (1 ม.ค. - 17 ธ.ค. 64)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 309,891.30 261,258.03 18.62% 15,461,844.27
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 61,978.26 87,086.01 -28.83% 66,645.88
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.2 110.03 -0.75%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 104.47 104.47 0.00%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (17 ธ.ค. 64) 0.46 0.5 0.52 0.85 1.23 1.89 2.51 2.9
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 ธ.ค. 64) 0.47 0.5 0.52 0.85 1.25 1.96 2.52 2.89
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 0 -2 -7 -1 1