สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (27 - 30 ธันวาคม 2564) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 295,401 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 73,850 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 72% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 58% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 170,282 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 80,554 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 10,581 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 10.0 ปี) LB276A (อายุ 5.4 ปี) และ ESGLB35DA (อายุ 14.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,360 ล้านบาท 17,758 ล้านบาท และ 5,187 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) รุ่น SCC224A (A+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,215 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV246A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 998 ล้านบาท และหุ้นกู้ ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV223A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 477 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-14 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury ภายหลังจากนักลงทุน คลายความวิตกเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนธ.ค. 64 ว่าเฟดต้อง ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ รวมถึงปรับลดการถือครองสินทรัพย์ทั้งหมดด้วย เพื่อสกัดการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือนธ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 2.17% (YoY) เป็นผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศและสินค้าในกลุ่มอาหารสดปรับตัว สูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทั้งปี 64 เฉลี่ยอยู่ที่ 1.23%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 - 7 มกราคม 2565) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 17,717 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 18,676 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 44 ล้านบาท และมี ตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 915 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี (4 - 7 ม.ค. 65) (27 - 30 ธ.ค. 64) (%) (1 - 7 ม.ค. 65) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 295,400.82 172,153.50 71.59% 295,400.82 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 73,850.21 43,038.37 71.59% 73,850.21 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.11 108.93 -0.75% ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index)* 108.13 108.44 -0.29% เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --% ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี สัปดาห์นี้ (7 ม.ค. 65) 0.45 0.49 0.51 0.86 1.41 2.04 2.58 2.98 สัปดาห์ก่อนหน้า (30 ธ.ค. 64) 0.46 0.5 0.51 0.84 1.29 1.9 2.5 2.91 เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 0 2 12 14 8 7