สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (17 - 21 มกราคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 355,232 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 71,046 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภท ของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 179,008 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 100,358 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 22,248 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB276A (อายุ 5.4 ปี) LB31DA (อายุ 9.9 ปี) และ ESGLB35DA (อายุ 13.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย ในแต่ละรุ่นเท่ากับ 31,335 ล้านบาท 18,818 ล้านบาท และ 7,194 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LHBANK231A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,487 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY224A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,427 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น LHFG231A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 988 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-9 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลายรายออกมาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. เพื่อสกัดการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ ขณะที่ธนาคารกลางจีน เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.10% สู่ระดับ 2.85% และได้อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการเงินจำนวน 2 แสนล้านหยวน (3.15 หมื่นล้านดอลลาร์) หลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 4/2564 ของจีนขยายตัวเพียง 4% เนื่องจากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 17-18 ม.ค. มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ ซึ่งรวมถึงการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ประมาณ 0% เพื่อช่วยเหลือ บริษัทเอกชนและภาคครัวเรือน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (17 - 21 มกราคม 2565) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 21,991 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 20,774 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,293 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 8,075 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(17 - 21 ม.ค. 65) (10 - 14 ม.ค. 65) (%) (1 - 21 ม.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 355,231.81 350,075.31 1.47% 1,000,707.94
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 71,046.36 70,015.06 1.47% 71,479.14
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.24 108 -0.70%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.92 108.05 -0.12%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (21 ม.ค. 65) 0.45 0.49 0.51 0.92 1.46 2.17 2.7 3.05
สัปดาห์ก่อนหน้า (14 ม.ค. 65) 0.45 0.49 0.51 0.86 1.43 2.1 2.61 3
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 6 3 7 9 5