สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 261,329 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 65,332 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 47% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 122,133 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 74,096 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,827 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB249A (อายุ 2.6 ปี) LB29DA (อายุ 7.8 ปี) และ LB276A (อายุ 5.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,667 ล้านบาท 13,356 ล้านบาท และ 8,252 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT225A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 567 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV223A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 441 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) รุ่น GLOW265A (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 302 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 1-5 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณพรมแดนระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ออกมาเตือนว่ารัสเซียอาจเริ่มบุกยูเครนในเร็วๆ นี้ ขณะที่รัฐบาลหลายประเทศออกคำเตือนประชาชนให้เดินทางออกจากยูเครน ส่งผลให้มีการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น ด้านรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 25-26 ม.ค. กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นควรมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ, ตลาดแรงงาน และการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565)กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,327 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 446 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,946 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,173 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(14- 18 ก.พ. 65) (14- 18 ก.พ. 65) (%) (1 ม.ค. - 18 ก.พ. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 261,328.83 330,343.81 -20.89% 2,251,142.49
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 65,332.21 66,068.76 -1.11% 68,216.44
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.56 107.32 0.22%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.06 107.97 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (18 ก.พ. 65) 0.44 0.5 0.51 0.97 1.41 2.19 2.71 3.1
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 ก.พ. 65) 0.45 0.5 0.51 0.98 1.46 2.21 2.75 3.1
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 -1 -5 -2 -4 0