สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 13 พฤษภาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 346,107 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 69,221 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 141% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 191,195 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 71,311 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,926 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB35DA (อายุ 13.6 ปี) LB28DA (อายุ 6.6 ปี) และ LB31DA (อายุ 9.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,248 ล้านบาท 7,485 ล้านบาท และ 5,410 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO22NA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,016 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น WHAUP231A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 603 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น FPHT228A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 528 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น 4-18 bps. ท่ามกลางความกังวลอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มตัวขึ้น อาจเป็นปัจจัยกดดัน ให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือน มิ.ย. นี้ หลังจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 8.3% (YoY) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 8.1% นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังทบทวนมาตรการเก็บภาษีนำเข้า สินค้าจากประเทศจีนที่ เพื่อแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในสหรัฐฯ ด้านปัจจัยในประเทศ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือน เม.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 40.7 ลดลงจากเดือน มี.ค.65 ที่ระดับ 42.0 เป็นผลมาจากปัญหา ค่าครองชีพเป็นหลัก ราคาน้ำมัน และราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ด้านผลการดำเนิน ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในรูปแบบ Multiple-to-Multiple ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. กระทรวงการคลังสามารถแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ในวงเงินรวม 90,000 ล้านบาท จากวงเงินรวมไม่เกิน 140,000 ล้านบาท โดยมี Source Bond ได้แก่ LB22DA, LB23DA, LB246A, LB24DB, LB236A และ Destination Bond ได้แก่ LB276A, LB31DA, LB356A, LB426A, LBA476A, LB526A, LB726A, LB26DA, LB28DA, LB316A
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 - 13 พฤษภาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,758 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,429 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 87 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 4,100 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 13 พ.ค. 65) (3 - 6 พ.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 13 พ.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 346,106.66 143,775.80 140.73% 5,810,089.84
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 69,221.33 47,925.27 44.44% 66,782.64
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 97.26 98.31 -1.07%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 104.35 104.7 -0.33%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (13 พ.ค. 65) 0.49 0.6 0.73 2.2 2.68 3.39 4.1 4.63
สัปดาห์ก่อนหน้า (6 พ.ค. 65) 0.49 0.56 0.64 2.04 2.63 3.21 3.97 4.48
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 4 9 16 5 18 13 15