สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (17 - 20 พฤษภาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 265,544 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 66,386 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 23% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 51% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 136,102 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 90,998 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,741 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB28DA (อายุ 6.6 ปี) LB31DA (อายุ 9.6 ปี) และ LB23DA (อายุ 1.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,311 ล้านบาท 12,631 ล้านบาท และ 12,542 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL229A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,229 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด รุ่น PTTEPT226A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 647 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น MBTH231A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 532 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 1-46 bps. มาจากปัจจัยในประเทศเป็นหลัก ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งสัญญาณว่า ธปท. ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เนื่องจากมีการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายการเงิน และการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ ธปท. ดำเนินการ Open Market Operation (OMO) ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนกลับเข้าซื้อตราสารหนี้มากขึ้น ด้านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในไตรมาส 1/65 ขยายตัว 2.2% (YoY) โดยได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการต่างๆของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านปัจจัยต่างประเทศ ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงยืนยันว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเท่าที่จำเป็น เพื่อควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้พุ่งขึ้นรุนแรงจนสร้างความเสียหายต่อรากฐานของเศรษฐกิจ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (17 - 20 พฤษภาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 12,600 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 10,607 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,993 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(17 - 20 พ.ค. 65) (9 - 13 พ.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 20 พ.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 265,544.19 346,106.66 -23.28% 6,075,634.03
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 66,386.05 69,221.33 -4.10% 66,765.21
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 99.10 97.26 1.89%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.15 104.35 0.77%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (20 พ.ค. 65) 0.48 0.59 0.73 2.08 2.39 3.12 3.64 4.46
สัปดาห์ก่อนหน้า (13 พ.ค. 65) 0.49 0.6 0.73 2.2 2.68 3.39 4.1 4.63
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 0 -12 -29 -27 -46 -17