สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 27 พฤษภาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 329,491 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 65,898 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 24% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 44% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 145,252 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 97,585 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 20,247 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขาย ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB249A (อายุ 2.3 ปี) LB31DA (อายุ 9.6 ปี) และ LB276A (อายุ 5.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,669 ล้านบาท 10,969 ล้านบาท และ 10,322 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH235B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 2,525 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL233A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,010 ล้านบาท และ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL229B (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 817 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 3-23 bps. เนื่องจากมีนักลงทุนบางส่วนเข้าซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เพื่อปรับลด ความเสี่ยงจากการลงทุน ประกอบกับรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประจำเดือน พ.ค. ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ในการประชุมเดือนมิ.ย.และเดือนก.ค. โดยมีมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเปิดทางให้เฟดสามารถใช้นโยบายการเงิน เพื่อควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม เฟดจะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจ และความเสี่ยงต่าง ๆ ขณะที่รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สหรัฐฯ ประจำไตรมาส 1/65 ประมาณการครั้งที่ 2 เศรษฐกิจหดตัว -1.5% มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจหดตัวเพียง -1.3%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 - 27 พฤษภาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,643 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 15,583 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,007 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 9,946 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 27 พ.ค. 65) (17 - 20 พ.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 27 พ.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 329,490.61 265,544.19 24.08% 6,405,124.63
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 65,898.12 66,386.05 -0.73% 66,720.05
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 100.53 99.1 1.44%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.83 105.15 0.65%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 พ.ค. 65) 0.45 0.54 0.68 1.91 2.23 2.9 3.41 4.34
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 พ.ค. 65) 0.48 0.59 0.73 2.08 2.39 3.12 3.64 4.46
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -5 -5 -17 -16 -22 -23 -12