สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 228,131 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 57,033 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 31% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 125,664 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 75,276 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 8,913 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 9.6 ปี) LB226A (อายุ .0 ปี) และ ESGLB35DA (อายุ 13.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,262 ล้านบาท 9,016 ล้านบาท และ 7,289 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC233A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,504 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC239A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 847 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น HLTC233A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 663 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น 4-16 bps. ในตราสารระยะยาว ทิศทางเดียวกับ US- Treasury โดยนักลงทุนมีกังวลว่าการที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งใน คณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมทุกเดือนจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ขณะที่รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ ใน 12 เขตของสหรัฐฯ ( Beige Book ) ระบุว่า เศรษฐกิจในเขตส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ มีการขยายตัวเล็กน้อยจนถึงปานกลางในช่วงเดือนเม.ย.ถึงปลายเดือนพ.ค. นโยบายของเฟดอาจส่งผลให้อุปสงค์ชะลอตัวลง ประกอบกับสหภาพยุโรป (EU) มีมติระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในสัดส่วนกว่า 2 ใน 3 เพื่อตัดแหล่งการเงินของรัสเซีย โดยอัตราเงินเฟ้อยูโรโซนประจำเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 8.1% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 7.7% จากปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งอาจส่งผลต่อมุมมองการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,938 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,714 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,276 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 4,500 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65) (23 - 27 พ.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 2 มิ.ย. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 228,131.17 329,490.61 -30.76% 6,633,255.80
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 57,032.79 65,898.12 -13.45% 66,332.56
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 100.37 100.53 -0.16%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.56 105.83 -0.26%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 มิ.ย. 65) 0.44 0.52 0.66 1.92 2.39 2.98 3.45 4.34
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 พ.ค. 65) 0.45 0.54 0.68 1.91 2.23 2.9 3.41 4.34
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -2 -2 1 16 8 4 0